金融工学の例

金融工学は、金融問題を解決するために数式を使用します。 それはコンピュータプログラミング、統計分析、マクロ経済学および高度な数学のように多様な分野からの方法とスキルを採用しています。 財務分析の専門家は、これらの方法を使用して最新の金融イベントに対処し、元の金融商品を作成します。これらの商品の中には、先物やオプションなど、金融の世界で定着したものもあります。 金融工学の他の商品は、デリバティブやモーゲージ担保証券など、革新性とボラティリティの両方を示しています。

デリバティブ

デリバティブとは、固有の資産から派生した価値を運ぶ金融協定です。 デリバティブはそれ自体では特定の価値を持たないが、その価値は資産に内在する将来の予想価格変動からくる。 デリバティブ保有者はこれらの商品を使用して、商品価格の変動、為替レートの変動、金利の変動などのリスクから身を守ります。 デリバティブ購入者は、より高いリスクにさらされることと引き換えに追加の報酬を得るためにそれらを購入することもできます。

クレジット・デフォルト・スワップ

「クレジットデリバティブ契約」とも呼ばれるクレジットデフォルトスワップにより、購入者は契約の期日までに売り手に支払いを行うことができます。 引き換えに、売り手は、第三者がローンの返済に失敗した場合、第三者から債務を返済します。 クレジットデフォルトスワップは借り手からのデフォルトから貸し手を保護し、買い手が元のローンがデフォルトになることに「賭ける」ことを可能にする。 批評家たちは、2008年の経済崩壊のために、少なくとも部分的には、ハイリスク住宅ローンのクレジット・デフォルト・スワップの増加を非難している。

外国為替ファンド

略して "Forex"とも呼ばれる外国為替市場は、世界の貿易通貨市場です。 金融工学の原則により、ブローカーとトレーダーは通貨間の為替レートの変動を利用して利益を上げることができます。 外国為替ファンドは、米ドル、英国ポンド、日本円、ヨーロッパユーロなど、いくつかの種類の通貨を保有できます。 ファンドは、ある通貨が他の通貨に対して価値を増減する時期を予測して、為替レートで取引を行います。

先物契約

先物契約は、予想される将来の株価、債券および商品の価格に基づく金融工学商品です。 先物契約とは、特定の日に特定の価格で商品を売買することです。 先物の買い手は、その商品の価格がその将来の日に高くなると予想して、「ロング」ポジションを取ります。 売り手は「ショート」ポジションを取り、商品の価格は下がると推測します。 先物トレーダーは、個々の商品またはニューヨーク証券取引所などの市場全体の価値に基づいて契約を結ぶことができます。